پلتفرم معاملاتی فارکس

نسبت های فیبوناچی

انتخاب مناسب ترین درصدهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال سهم فملی به کمک خطوط فراوانی قیمت

کنفرانس ملی علوم پایه و مهندسی با محوریت اقتصاد مقاومتی و صنعت دانش بنیان

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 11 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.

مشخصات نویسندگان مقاله انتخاب مناسب ترین درصدهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال سهم فملی به کمک خطوط فراوانی قیمت

چکیده مقاله :

در تحلیل تکنیکال پایه ای ترین ابزار پیش بینی خطوط حمایت و مقاومت است. اما این خطوط همیشه به صورت دیداری توسط تحلیل گران بازار ترسیم می شوند و شامل همه قیمت های مهم نیستند درنتیجه پیش بینی با این روش با خطا همراه خواهد بود. این خطوط همواره کمترین یا بیشترین قیمت را برای معامله گران تضمین می کنند، در صورتیکه معمولا امواج الیوت از روند پیشین فاصله می گیرند. همچنین برای پیش بینی حرکت های اصلاحی و جنبشی در امواج الیوت از نسبت های فیبوناچی استفاده می شود و این ابزار همواره یک ناحیه قیمتی را به معامله گران پیشنهاد می دهد. در نتیجه برای انتخاب مناسب ترین درصد، تحلیل گران همیشه دچار شک و تردید هستند. در این تحقیق میزان همپوشانی نسبت های فیبوناچی و نرخ های فراوان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که نسبت های فیبوناچی همپوشانی بسیار خوبی با خطوط فراوانی قیمت دارند. و همینطور نقاط تغییر جهت عمده بازار بر خطوط فراوانی قیمت منطبق است.

کلیدواژه ها:

کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

کد نسبت های فیبوناچی یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا SCIENGCONF01_026 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

دوستی، علی،1395،انتخاب مناسب ترین درصدهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال سهم فملی به کمک خطوط فراوانی قیمت،کنفرانس ملی علوم پایه و مهندسی با محوریت اقتصاد مقاومتی و صنعت دانش بنیان،تهران،https://civilica.com/doc/627146


در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1395، دوستی، علی؛ )
برای بار دوم به بعد: ( 1395، دوستی؛ )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله :

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

  • فراهانی‌فرد، ک و قاسمیان (1393)، تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه، .
  • _ sCIENG2017 _ _ .
  • Murphy, J. (1999). Technical analysis of the financial. New York .
  • Frost, A.J.; Prechter, Robert R., Jr. (2005). Elliott Wave Principle .

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

نسبت های فیبوناچی در امواج الیوت

اولین موج از توالی الیوت موج ۱ نام دارد . میزان گیری موج ۱ جهت یافتن نسبت های بقیه امواج است . این نسبت ها به عنوان یک قانون نیستند البته راهنمایی برای تخمین موج های مختلف هستند .گذشته از بیان نسبت های امواج ما می بایست در مورد فیبوناچی بحث کنیم .

توضیحاتی در مورد نسبت های فیبوناچی

نسبت های فیبوناچی نسبت های ریاضی هستند که از دنباله فیبوناچی به دست آمده اند . دنباله فیبوناچی بوسیله لئوناردو فیبوناچی در سال ۱۱۸۰ بعداز میلاد مورد به کار گیری قرار گرفت . دنباله فیبوناچی در مورد هامتعددی به کار می‌رود که شامل مهندسی , مطالعات فضائی , فعالیت های بازار سهام و بخش اعظمی از کارها دیگر می شود . از این همگی یکی‌از بیشترین نسبت های مورد به کارگیری در بازار سهام شاملموارد زیر است :

که سطر اول نشان دهنده ضرایب و سطر دوم نسبت ها می باشد .

نسبت هایی که در این مباحث مورد استفاده قرار گرفته اند از نسبت های استاندارد فیبوناچی به دست آمده اند و در زیر لیست شده است . این نسبت ها بهترین نقاط را برای الگوهای امواج کوتاه مدت نشان می دهند .

نسبت های موج دوم

قوانین فیبوناچی برای موج دوم در زیر آمده است . معمولاً موج دوم متناسب با موج اول است . نسبت های رایج برای موج دوم شامل موراد زیر است :

نسبت های موج سوم

موج سوم با یکی از ضرایب زیر با موج ۱ متناسب است:

ضرایب متداول ۶۲/۱ و ۶۲/۲ می باشند . به هر حال اگرموج سوم موج گسترش یافته باشد در این زمان ضرایب ۶۲/۲ و ۲۵/۴ مورد استفاده قرار می گیرند .

نسبت های موج چهارم

موج چهارم با یکی از نسبت های زیر با موج سوم متناسب است :

۲۴% و ۳۸% متداول ترین نسبت ها برای موج ۴ می باشند .

نسبت های موج پنجم

موج پنجم دارای دو متفاوت عمده می باشد که هر دو در زیر اشاره شده اند .

اگر موج سوم بیش از ۶۲/۱ بوده یا گسترش یافته باشد در این هنگام نسبت های موج ۵ بر این اساس است .

  • اگر موج سوم کمتر از ۶۲/۱ بود نسبت های موج پنجم بر اساس زیر است:

زمانی که موج سوم کمتر از ۶۲/۱ باشد موج گسترش بسیار بیشتری می یابد . در بررسی ها مشخص شده نسبت موج پنجم بر پاییه طولی است که اندازه آن از شروع موج اول تا پایان موج سوم می باشد .

کانال های الیوت برای شناسایی Top موج ۵

زمانی که موج ۵ آغاز می شود تکنیک کانال موج الیوت می تواند انتهای موج پنجم را پیش بینی کند . وقتی که موج چهارم کامل شد خطی مستقیم بین موج ۲ و ۴ رسم کنید .

حالا دو خط موازی با خط پائینی از نقاط Top موج های ۱ و ۳ رسم کنید .

انتظار داریم که موج ۵ در دو کانال بالائی به اتمام برسد . معمولاً اگرموج سوم یک موج معمولی باشد موج ۵ تمایل دارد که تا کانالی که از Top موج ۳ رسم شده ادامه یابد . اگر موج سوم گسترش یافته باشد موج ۵ تمایل دارد که تا کانالی که از Top موج ۱ رسم شده ادامه یابد .

آنالیز آماری نسبت های موج دوم

آنالیز آماری نسبت های موج سوم

آنالیز آماری نسبت های موج چهارم

نسبت های موج چهارم

نسبت های فیبوناچی / الیوت

موج پنجم(در صورتی که موج سوم کمتر از ۶۲/۱ برابر موج اول باشد گسترش می یابد) :

نسبت های فیبوناچی الیوت برای موج ۵

تحقیقات ما نشان نسبت های فیبوناچی داده وقتی که موج سوم گسترش یافته باشد توالی ۵ موج اکثر اوقات در نسبتی از فاصله نقطه صفر تا پایان موج سوم است . این مسائل شروع کننده یک توالی ۵ موج جدید است . طول۳ – ۰ از انتهای موج چهارم توسعه و گسترش می‌یابد .

معمولاً پایان موج ۵ در ۶۲ % از ارتفاع ۳ – ۰ یا این که متساوی طول آن هست .نسبت های فیبوناچی

فیبوناچی و انواع آن

عدد فی از سری فیبوناچی بدست می آید به این صورت که از تقسیم کردن هر عدد به عدد قبلی به عدد 1.618 میرسیم که به عدد فی معروف است .

3.عجایب عدد فی

جالب این است که در طبیعت با این همه گستردگی نظم خاصی در بسیاری عناصر میتوان یافت که یک سری از آنها با عدد فی رابطه دارند به طور مثال:

  • دانه های آفتابگردان طوری رشد میکنند که حاصل تقسیم قطر هر مارپیچ به مارپیچ بعدی 1.618 میشود

  • نسبت طول وعرض خال های پروانه عدد پی هست
  • در مارپیچ های حلزون و کهکشان های مارپیچ نسبت قطر مارپیچ 1.618 هست.

  • و خیلی از موارد دیگر را در طبیعت میتوان یافت که با نسبت عدد فی وجود دارند مثل اعضای بدن انسان، مارپیچ های دی ان ای ، گیاهان و…
  1. فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

جالب تر آنکه در بازار های مالی که حرکات قیمت با تجمیع نظر معامله گرها به وجود می آید شاهد آن هستیم که عدد فی و همچنین اعداد دیگری که از سری فیبوناچی بدست می آیند کاربرد فراوانی دارد که در این مقاله قصد داریم به بررسی آنها بپردازیم.

در بازار سرمایه سطوح فیبوناچی سطوحی هستند که در نقش حمایت ها و مقاومت ها در مسیر قیمت وجود دارند که قیمت در میان آنها در حال حرکت هست.

  1. سطوح فیبوناچی مهم در تحلیل تکنیکال

61.8 که از تقسیم هر عدد سری فیبوناچی به عدد بعدی بدست می آید.

38.2 که از تقسیم هر عدد سری فیبوناچی به دو عدد بعدی بدست می آید.

23.6 که از تقسیم هر عدد سری فیبوناچی به سه عدد بعدی بدست می آید.

161.8 که از تقسیم هر عدد سری فیبوناچی به عدد قبلی بدست می آید.

توجه بفرمایید که هر چه از اعداد بزرگتر سری فیبوناچی برای بدست آوردن سطوح قیبوناچی استفاده کنیم به اعداد دقیق تری خواهیم رسید.( از عدد سیزدهم به بعد استفاده کنید برای تحلیل ها کفایت میکند )

  1. انواع ابزار های فیبوناچی در تجلیل تکنیکال

فیبوناچی اصلاحیRET (Fibonacci Retracement)

فیبوناچی گسترشیEXT (Fibonacci Extension)

فیبوناچی انبساطیEXP (Fibonacci Expansion)

فیبوناچی پروجکشن PRO( Fibonacci Projection)

فیبوناچی باد بزن FAN(Fibonacci fan)

فیبوناچی زمانیTIME (Fibonacci time)

در یک روند صعودی، روند این طور نیست که همیشه صعودی باشد و نیاز به اصلاح در بین مسیر دارد، ما در فیبوناچی اصلاحی سطوحی را میتوانیم پیدا کنیم که نسبت های فیبوناچی در آنها این احتمال وجود دارد که اصلاح موج صعودی به پایان برسد و ادامه صعود را داشته باشیم و برعکس در موج نزولی

مهمترین سطوح اطلاحی: 23.6 درصد ، 38.2 درصد ، 61.8 درصد ،78.6 درصد

سطح 50 و100 درصد جز اعداد فیبوناچی نیست ولی تحلیلگران آن سطح هم در نظر میگیرند

اصلاحات تا 100 درصد در این نوع فیبوناچی قرار دارند ولی اصلاحات بیشتر از 100 درصد را اکستنشن یا گسترشی میگوییم.

برای رسم این ابزار یک موج صعودی پیدا کرده و کف موج را به سقف موج وصل میکنیم و در موج نزولی به عکس میشود یعنی سقف را به کف وصل میکنیم.

مثال1: در نماد فولاد که شاهد واکنش به سطح فیبو 50 درصد هستیم

مثال2: نماد وغدیر

در اصلاح های بالای 100 درصد یک روند با کمک فیبو گسترشی یا اکستنشن یا بازگشتی خارجی سطوحی را پیدا میکنیم که امکان بازگشت قیمت وجود داشته باشد

در فیبو اکستنشن سطوح 127.2 ، 141.4 ، 161.8 ، 200 ، 261.8 و 423.6 حائز اهمیت است

روش ترسیم فیبوناچی گسترشی همانند فیبوناچی اصلاحی عمل میکنیم (در روند صعودی کف موج را به سقف موج وصل میکنیم) و فقط سطوح بالای نسبت های فیبوناچی نسبت های فیبوناچی 100 درصد را در نظر میگیریم

مثال: در نماد های وب واکنش را نسبت به سطح 1.618 میتوانید مشاهده کنید

این ابزار بسیار شبیه فیبوناچی پروجکشن هست و برای بدست آوردن اهداف قیمتی بعد از شکست سقف یا کف را نشان میدهد و تفائت آن با فیبو پروجکشن در ترسیم آن است که در فیبو پروجکشن از سه نقطه استفاده میکنیم ولی در فیبو انبساطی از دو نقطه کمک مگیریم

برای رسم فیبوناچی انبساطی در روند صعودی که اصلاحی داشته و ما اهداف قیمتی را میخواهیم داشته باشیم با وصل کردن کف به سقف قیمت اهداف را بدست می آوریم.

مثال: در نماد سیمرغ واکنش ها را نسبت به سطوح 1.618 و 2.618 میتوانید مشاهده مکنید.

فیبوناچی پروجکشن برخلاف ابزار های بالا که دو نقطه ای بودند برای ترسیم آن نیاز به سه نقطه داریم و برای بدست آوردن اهداف قیمتی به کار برده میشود به این صورت که اگر یک صعود داشته باشیم و بعد از آن یک اصلاح با کمک این ابزار میتوان اهداف قیمتی را بعد از اصلاح داشته باشیم.

برای ترسیم فیبو پروجکشن در یک روند صعودی که یک اصلاح داشته به این صورت رسم میکنیم که یک کف و بعد یک سقف و درآخر انتهای اصلاح را انتخاب میکنیم تا فیبو پروجکشن رسم گردد.

مثال: در نماد فملی فیبوباچی در نسبت های فیبوناچی سطوح 1.618 و 2.618 اهداف قیمتی را مشخص کرده که نمودار نسبت به آنها واکنش نشان داده است.

در فیبوناچی فن یکسری نقاط حمایت و مقاومتی را در طی یک روند میتوان پیدا کرد و معمولا برای تشخیص برگشت روند بسیار کارا هستند

برای رسم آن در یک روند صعودی یک کف و سقف را انتخاب میکنیم.

مثال: در نماد دماوند که کف Aرا به سقف B متصل کردیم و واکنش های نمودار قیمت را به خط ½ را شاهد هستیم.

در فیبوناچی زمانی خطوط عمودی داریم که در آن زمان ها نمودار قیمت مستعد آن هست که تغییر روند دهد.

برای ترسیم آن دو پیوت(نقاطی که در آنها روند تغییر جهت داشته) را روی نمودار مشخص کرده و با کمک آن دو پیوت فیبوناچی زمانی را ترسیم میکنیم و تفاوتی نمیکند که پیوت ها دره یا قله باشند و هر چه پیوت ها اصلی تر باشند نتیجه بهتری میگیریم.

مثال: در شاخص کل بورس تهران با اتصال نقطه A به B شاهد واکنش شاخص به سطوح فیبوناچی زمانی هستیم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا