میانگین متحرک نمایی

فرمول میانگین ​​متحرک چیست؟

از الگوی داده ها بعنوان شاخصی برای برآورد آینده استفاده می شود. میانگین متحرک می تواند در درجه اول از سه نوع باشد:

1. میانگین متحرک ساده
2. میانگین وزنی متحرک
3. میانگین متحرک نمایی

فرمول میانگین متوسط ​​متحرکت در هر نقطه از زمان می تواند به سادگی با محاسبه میانگین تعداد مشخصی از دوره های مربوط به آن نقطه در زمان بدست آید. به عنوان مثال، میانگین متحرک 5 روزه متحرک ساده قیمت سهام به معنی میانگین قیمت سهام 5 روز گذشته است. از نظر ریاضی، به صورت زیر نمایش داده می شود،

که در آن A_i نقطه داده در دوره i ام است.

فرمول میانگین متحرک نمایی برای میانگین متحرک وزنی از نقاط مختلف برای نقاط داده از دوره های مختلف استفاده می کند. به طور معمول، وزن با هر نقطه از دوره های قبلی کاهش می یابد. از نظر ریاضی، به صورت زیر نمایش داده می شود،

که در آن Ai و Wi به ترتیب نقطه داده و وزن در دوره i ام هستند.

فرمول میانگین متحرک نمایی با استفاده از یک عامل ضرب، وزن بیشتری را به نقطه داده فعلی اختصاص می دهد. از نظر ریاضی، به صورت زیر نمایش داده می شود،

جایی که C و P به ترتیب نقطه داده فعلی و میانگین متحرک نمایی دوره قبلی (متوسط ​​ساده استفاده شده برای دوره اول) هستند.

نمونه هایی از فرمول متوسط ​​متحرک (با الگوی Excel)

بیایید مثالی بزنیم تا محاسبه فرمول میانگین متحرک را به شیوه ای بهتر درک میانگین متحرک نمایی کنیم.

حرکت فرمول متوسط ​​- مثال # 1

بگذارید نمونه ای از قیمت سهام یک شرکت را برای توضیح مفهوم میانگین متحرکت در نظر بگیریم. قیمت سهام 12 روز گذشته به شرح زیر است:

پیش بینی قیمت سهام در روز سیزدهم با استفاده از میانگین متحرکت ساده 4 روزه.

راه حل:

میانگین متحرکت با استفاده میانگین متحرک نمایی از فرمولی که در زیر آورده شده محاسبه می شود

میانگین متحرک ساده = A ₁ + A ₂ + …… + A _n ) / n)

بر اساس ساده 4 روز میانگین متحرک قیمت سهام انتظار می رود 31.68 $ در 13 هفتم روز است.

حرکت فرمول متوسط ​​- مثال شماره 2

مثال بالا میانگین متحرک نمایی را برای پیش بینی قیمت سهام در روز سیزدهم با استفاده از میانگین وزنی متحرک 4 روزه بکار ببرید بطوریکه جدیدترین و آخرین وزن ها 0.50، 0.30، 0.15 و 0.05 است.

راه حل:

میانگین متحرکت با استفاده از فرمولی که در زیر آورده شده محاسبه می شود

میانگین متحرکت وزن = (A ₁ * W ₁ + A ₂ * W ₂ + …… + A _n * W _n )

بر اساس یک روز 4 میانگین متحرک موزون قیمت سهام انتظار می رود 31.73 $ در 13 هفتم روز است.

حرکت فرمول متوسط ​​- مثال شماره 3

بگذارید مثال بالا را برای پیش بینی قیمت سهام در روز سیزدهم با استفاده از میانگین متحرک نمایی 4 روزه بگیریم .

ضرب فاکتور = 2 / (4 + 1) = 0.4

راه حل:

میانگین متحرکت با استفاده از فرمولی که در زیر آورده شده محاسبه می شود

میانگین متحرک نمایی = C – P) * (2 / (n + 1)) + p)

بر اساس یک نمایی 4 روز میانگین متحرک قیمت سهام انتظار می رود 31.50 $ در 13 هفتم روز است.

توضیح

فرمول برای میانگین متحرکت ساده میانگین متحرک نمایی با استفاده از مراحل زیر می تواند تهیه شود:

مرحله 1: ابتدا تصمیم بگیرید که در مورد دوره زمانی میانگین متحرک مانند میانگین متحرکت دو روزه، میانگین متحرکت 5 روزه و غیره تصمیم بگیرید.

مرحله 2: در مرحله بعدی، به سادگی تعداد انتخاب شده نقاط داده متوالی را اضافه کنید و براساس تعداد دوره ها تقسیم کنید. تمرین را تکرار کنید تا به مجموعه ای از میانگین ها برسید.

میانگین متحرک ساده = A ₁ + A ₂ + …… + A _n ) / n )

فرمول میانگین متحرک وزنی را می توان با استفاده از مراحل زیر بدست آورد:

مرحله 1: ابتدا تصمیم بگیرید که وزنی را که باید به نقطه داده هر دوره اختصاص دهید.

مرحله 2: در مرحله بعدی، محصولات نقاط داده ها و وزن مربوط به آنها را اضافه کنید. تمرین را تکرار کنید تا به مجموعه ای از میانگین ها برسید.

میانگین متحرکت وزن = (A ₁ * W ₁ + A ₂ * W ₂ + …… + A _n * W _n )

فرمول میانگین متحرک نمایی را می توان با استفاده از مراحل زیر بدست آورد:

مرحله 1: ابتدا تصمیم بگیرید که برای دوره متوسط ​​برای میانگین متحرک تصمیم بگیرید. سپس ضریب ضرب را بر اساس تعداد دوره یعنی 2 / (n + 1) محاسبه کنید.

مرحله 2: بعد، میانگین متحرکت نمایی دوره قبل را از نقطه داده فعلی کسر کنید و سپس با ضریب ضرب کنید. سپس میانگین متحرکت میانگین متحرک نمایی نمایی دوره قبلی را دوباره اضافه کنید. تمرین را تکرار کنید تا به مجموعه ای از میانگین ها برسید.

میانگین متحرک نمایی = C – P) * (2 / (n + 1)) + p)

ارتباط و استفاده از فرمول میانگین متحرک

درک مفهوم میانگین متحرک بسیار مهم است زیرا سیگنالهای مهم تجاری را ارائه می دهد. یک میانگین متحرک در حال افزایش نشان می دهد که امنیت در حال روند صعودی و برعکس است. علاوه بر این، یک متقاطع صعودی نشان دهنده یک متحرکت صعودی است که هنگامی رخ می دهد که یک میانگین متحرک کوتاه مدت از یک میانگین متحرک بلند مدت عبور کند. از طرف دیگر، یک متقاطع نزولی نشانگر یک متحرکت نزولی است که وقتی یک میانگین متحرک کوتاه مدت از زیر میانگین متحرک بلند مدت عبور می کند، رخ می دهد. همه این شاخص ها در پیش بینی متحرکت اوراق بهادار در آینده استفاده می شود.

افزونه تحلیل داده اکسل – میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک نمایی یا یکنواخت سازی نمایی (Exponential Smoothing) یکی از روش ها تحلیل سری های زمانی که است که از آن برای پیش بینی داده ها نیز استفاده می شود.

رویکرد میانگین متحرک نمایی به این صورت است که فرض می کند مقدار دوره بعدی با مقادیر در دوره های قبلی ارتباط دارد، اما به مقادیر جدیدتر وزن بیشتری برای پیش بینی می دهد. بر این اساس با استفاده از یک ضریب به نام فاکتور یکنواخت سازی می توان مقدار توجه به داده های جدید را تعیین کرد.

این ضریب که بین صفر و یک است، میانگین متحرک نمایی هرچقدر به یک نزدیکتر باشد، آنگاه به مقادیر جدیدتر توجه بیشتری می شود و هرچقدر به صفر نزدیکتر باشد، آنگاه وزن مقادیر جدید و قدیم اندازه ای مشابه تر خواهند داشت. به طوریکه در صورت انتخاب عدد صفر، همانند این است که برای پیش بینی دوره بعدی، از کل مقادیر دوره های قبلی میانگین ساده گرفته شود.

گزینه یکنواخت سازی نمایی در افزونه تحلیل اکسل (Exponential smoothing in data analysis add ins) به ما کمک می کند که روش سری های زمانی را به راحتی و با سرعت انجام دهیم.

دانلود اندیکاتور EMA برای متاتریدر 4 و 5 و مفید تریدر

در این مقاله امکان دانلود اندیکاتور EMA برای متاتریدر 4 و 5 و مفید تریدر را فراهم کرده ایم، برای دریافت رایگان EMA Indicator همراه داتیس نتورک باشید.

اندیکاتور EMA چیست؟

EMA مخفف Exponential Moving Average یکی از مهمترین ابزار ها برای پیشبینی روند بازار و تحلیل تکنیکال است.

EMA یک اندیکاتور Metatrader 5 (MT5) و MT4 است که در نرم افزار مفید تریدر قابل استفاده است.

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی EMA نوعی میانگین متحرک MA است که وزن و اهمیت بیشتری به جدیدترین داده ها می دهد.

میانگین متحرک نمایی به عنوان میانگین متحرک وزنی نمایی شناخته می شود .

میانگین متحرک وزنی نمایی در مقایسه با میانگین متحرک ساده SMA که وزن برابری به همه ی مشاهدات در دوره ی زمانی می دهد نسبت به تغییرات قیمت جدید واکنش قابل توجه تری نشان می دهد.

اگر علاقه مند به مطالعه بیشتر درباره اندیکاتور EMA هستید توصیه می کنیم مقاله زیر را مطالعه کنید:

در ادامه این مقاله امکان دانلود اندیکاتور میانگین متحرک وزنی نمایی برای متاتریدر 4 میانگین متحرک نمایی و 5 و مفید تریدر را فراهم کرده ایم. همراه داتیس نتورک باشید.

دانلود اندیکاتور EMA

برای دریافت اندیکاتور می توانید به سادگی روی لینک زیر کلیک کنید تا فایل را برای متاتریدر 4 و 5 و مفید تریدر دانلود شود.