تحلیل تکنیکال

آموزش استراتژی مووینگ اوریج Moving average

آوریل 17, 2019

استراتژی با اندیکاتور مووینگ اوریج

استراتژی با اندیکاتور مووینگ اوریج

50 پپ از نقطه ورود؛ همچنین توصیه می شود پس از رسیدن به سطوح حمایت / مقاومت، از آن خارج شوید.

استراتژی با اندیکاتور مووینگ اوریج – بای استراتژی با اندیکاتور مووینگ اوریج – سل

شاید دوست داشته باشید

استراتژی با اندیکاتور باند بولینگر

استراتژی با اندیکاتور باند بولینگر

استراتژی با اندیکاتور باند بولینگر

آوریل 29, 2019

استراتژی با اندیکاتور باند بولینگر

استراتژی با اندیکاتور مکدی

آوریل 17, 2019

استراتژی با اندیکاتور مکدی

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

شما باید وارد شوید تا بتوانید نظر بگذارید.

کارگزارهای فارکس سنتر

تنها نماینده رسمی فارسی زبان بروکرهای رگوله FCA انگلستان

درباره فارکس سنتر

فارکس سنتر در کشور ارمنستان به نام FXCENTER LLC با شماره ۲۶۴.۱۱۰.۱۰۸۱۱۰۸ به ثبت رسیده و وابسته به شرکت FOREXCO CAPITAL MARKETS LLC با آی دی ۰۴۲۱۹۲۹ از سازمان NFA آمریکا٬ در نظر دارد با آموزش حرفه ای علاقمندان معاملات در بازارهای بورس جهانی به شیوه ای برتر٬ گامی در جهت رشد و ارتقای این رشته بردارد.

این مرکز در حال حاضر در کشورهای ارمنستان و ترکیه مستقر است و هیچ شعبه ای در ایران ندارد.

اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین متحرک چیست؟

moving-average

اگر شما هم به فکر آموزش استراتژی مووینگ اوریج Moving average کسب درآمد از تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال هستید برای شروع نیاز به آموزش اندیکاتورهای تحلیلی دارید و اولین قدمی که پیش روی شما قرار می گیرد اندیکاتور مووینگ اوریج است. میانگین متحرک MA یکی از متداول ترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال می باشد. به علت ماهیت و ساختار ساده ای که دارد در بسیاری از اسیلاتور های تکنیکی و ادامه دهنده روند کاربرد به سزایی دارد. موضوع درباره این اندیکاتور به قدری مهم است که در سایر اندیکاتور ها نیز از مووینگ اوریج استفاده می شود برای آشنایی بیشتر و نحوه استفاده از این ابزار پرکاربرد در این مقاله با من همراه باشید.

مووینگ اوریج چیست؟

مووینگ اوریج یا میانگین آموزش استراتژی مووینگ اوریج Moving average متحرک از نامش پیداست که میانگینی است از چند داده که معمولا این داده ها همان قیمت پایانی روزانه است. به عنوان مثال اگر مووینگ اوریج قیمت های پایانی 10 باشد به این معناست که قیمت های بسته شدن در 10 روز کاری را با هم جمع کنیم و سپس تقسیم بر 10 کنیم.مفهوم کلمه “متحرک” به این معناست که میان فقط در 10 روز آخر محاسبات لحاظ شده است.

عملکرد میانگین متحرک Moving average

میانگین متحرک اساسا یک ابزار تعقیب کننده روند محسوب می شود و هدف از استفاده آن یافتن اخطارهای شروع روند جدید یا پایان روندهای قدیم و بازگشتی بودن آن هاست. اکثر اوقات میانگین متحرک به شکل ظاهری خط خمیده دیده می شود و هرچه عدد میانگین بیشتر باشد خمیدگی آن کمتر است.

به همین خاطر است که میانگین متحرک 20 روزه نسبت به میانگین متحرک 200 روزه ارتیاط نزدیک تری با قیمت های روزانه دارد.با کم کردن دوره آموزش استراتژی مووینگ اوریج Moving average زمانی میانگین این تاخیر زمانی هم کم می شود اما هیچ وقت حذف نخواهد شد.

چه قیمتی برای محاسبه میانگین متحرک مناسب است؟

اکثر معامله گران همواره برای محاسبه میانگین متحرک از قیمت پایانی استفاده می کنند اما بعضی معامله گران ترجیح می دهند از سایر قیمت ها نیز استفاده کنند به عنوان مثال از نقطه میانی قیمت که حاصل جمع high و low تقسیم بر دو می باشد. بعضی ها هم ممکن از برای هر یک از قیمت های close high low یک میانگین لحاظ کنند. در نهایت رایج ترین نوع قیمت قیمت بسته شدن یا همان close برای محاسبه میانگین متحرک می باشد.

انواع میانگین های متحرک

میانگین متحرک ساده SMA یا Simple moving avarage

متداول ترین نوع میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال می باشد. در بین معامله گران از محبوبیت خاصی برخوردار است به این دلیل که در محاسبه این ابزار تنها دوره زمانی خاصی لحاظ می شود(برای مثال 10 روز آخر کاری) و در محاسبات ارزش و وزن یکسانی به روزهای مختلف داده می شود.

میانگین متحرک خطی وزنی Weighted linear moving average

به منظور رفع مشکل وزن یکسان روزها، معامله گران از میان متحرک وزنی را ابداع کردند. درمحاسبه این میانگین قیمت روز دهم باید در عدد 10 ضرب شود، نهمین روز در عدد 9، هشتمین روز در عدد 8، هفتمین روز در عدد 7 و الی آخر.

با این روش بیشترین وزن و ارزش به قیمت آخرین روز اختصاص دارد و سپس حاصل بدست آمده باید تقسیم بر حاصل جمع ضرایب شود. برای میانگین ده روزه عدد که حاصل جمع آن 1+2+3+ ….+8+9+10 می باشد.

البته EMA پاسخی برای این انتقاد که میانگین متحرک فقط دوره زمانی خاصی را دربر می گیرد در خود ندارد.

میانگین متحرک نمایی EMA

این میانگین هر دو مشکلی که میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک خطی وزنی را حل می کند. البته در نظر بگیرید میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری به اطلاعات روزهای جدید می دهد و به خودی خود نوعی میانگین متحرک خطی وزنی می باشد. با این وجود در محاسبه EMA قیمت های قدیمی تر وزن کمتری دارند ولی تاثیر تمام قیمت های دوره مربوط را شامل می شوند.

همچنین به تریدر اجازه می دهد تا با تغییر ضرایب وزن بیشتر ویا کمتری را به قیمت های جدید بدهد. که این کار با تعیین درصد وزنی برای قیمت آخرین روز شکل می گیرد. محاسبات آن نسبت به سایر میانگین ها نسبتا پیچیده است ولی مشکلات قبلی را کامل حل می کند.

میانگین متحرک به عنوان خط حمایت یا مقاومت

بسیاری از معامله گران بازارهای مالی مخصوصا در بازار ارزهای دیجیتال از میانگین متحرک به جای خط حمایت یا مقاومت استفاده می کنند. این نوع حمایت یا مقاومت نوعی حمایت و مقاومت داینامیک شناخته می شود.

در تصویر بالا میانگین متحرکی برای نمودار رسم شده است. به صورتی که مشاهده می کنید در ناحیه فلش سبز رنگ این میانگین متحرک در نقش خط حمایت داینامیک را بازی می کند و اجازه نمی دهد ارز به زیر خط میانگین متحرک سقوط کند.

هم چنین قسمت فلش قرمز میانگین متحرک نقش مقاومت داینامیک را اجرا کرده است و واضح است هنگامی که خط مقاومت در کندل های پایانی خود شکسته است رو به صعود پیدا کرده است که خیلی از معامله گران آن را به نوعی سیگنال خرید ارزیابی می کنند.

سوالات متداول درباره مووینگ اورج

مووینگ اوریج چیست؟

مووینگ اوریج یا میانگین متحرک (MA) ابزاری ساده برای تحلیل تکنیکال است که با ایجاد یک میانگین قیمت مداوم به روز شده، داده های قیمت را هموار می کند. میانگین متحرک در یک دوره زمانی خاص در نظر گرفته می شود، مانند 10 روز، 20 دقیقه، 30 هفته یا هر دوره زمانی که معامله گر انتخاب می کند.

Moving average با مثال توضیح دهید؟

میانگین متحرک با افزایش قیمت ارز دیجیتال در یک دوره خاص و تقسیم مجموع بر تعداد کل دوره ها محاسبه می شود.

چگونه میانگین متحرک را محاسبه می شود؟

روند محاسبه میانگین متحرک نسبتاً ساده است:
به طور متوسط تعدادی از قیمت ها را پیدا کنید.
روز بعد جدیدترین قیمت را به کل اضافه کنید و قدیمی ترین قیمت را کم کنید و تعداد کل قیمت ها را روی ده ثابت نگه دارید.میانگین این مجموعه قیمت را محاسبه کنید.

کدام میانگین متحرک بهترین است؟

میانگین متحرک با دوره 21 : میان مدت و دقیق ترین میانگین متحرک است.
میانگین متحرک با دوره 50: میانگین متحرک بلندمدت و مناسب برای شناسایی جهت بلند مدت است.

میانگین متحرک کجا استفاده می شود؟

از میانگین متحرک معمولاً با داده های سری زمانی برای تسکین نوسانات کوتاه مدت و برجسته سازی روندها یا چرخه های بلند مدت استفاده می شود. آستانه بین کوتاه مدت و بلند مدت به کاربرد بستگی دارد و پارامترهای میانگین متحرک نیز بر این اساس تنظیم می شوند.

کدام یک از میانگین های متحرک EMA یا SMA بهتر است؟

SMA و EMA متفاوت محاسبه می شوند. این محاسبه باعث می شود EMA نسبت به تغییرات قیمت سریع تر واکنش نشان دهد و SMA کندتر واکنش نشان می دهد. این تفاوت اصلی این دو است.بسیاری از معامله گران کوتاه مدت از EMA استفاده می کنند زیرا می خواهند به محض حرکت قیمت به سمت دیگر ، هشدار داده شوند.

استراتژی EMA میانگین متحرک نمایی چیست؟

از استراتژی میانگین متحرک نمایی یا استراتژی EMA برای شناسایی روند غالب در بازار استفاده می شود. همچنین می تواند سطوح حمایت و مقاومت را برای ترید شما فراهم کند.

آموزش کامل moving averages (مووینگ اوریج ها)

FTX

قبل از اینکه وارد مبحث مووینگ اوریج ها (moving average) ها شویم لازم است مختصری در مورد اندیکاتورها آموزش استراتژی مووینگ اوریج Moving average بگوییم.

اندیکاتورها کلا در سه گروه طبقه بندی می شوند:

۱-Trend (روند نماها یا تعقیب کننده های قیمت):

این نوع اندیکاتور ها معمولا روی چارت قیمت نمایان می شوند مانند مووینگ اوریجها، بولینگر باند، ایچی موکو، سار و …..

۲-Oscillator (نوسان نماها):

این نوع اندیکاتور در زیر نمودار قیمت بصورت هیستوگرام و نوسانگر نمایان می شوند مانند: مک دی، RSI، استوکاستیک و ….

۳-Volumes (حجمی):

اندیکاتور های حجمی نیز در زیر گراف قیمت نمایان می شوند و اگر چه دقیق نیستند ولی در بیانگر حجم معاملات هستند مانند: MFI ، OBV و ….

توضیحات کامل تر درباره اندیکاتورها و تفاوت آن ها با اسیلاتور را در این مطلب می توانید بخوانید.

مووینگ اوریج ها (MA) جزو اندیکاتورهای تعقیب کننده قیمت هستند و به علت اینکه در فرمول داخلی اکثر اندیکاتورها به آموزش استراتژی مووینگ اوریج Moving average نوعی و با تقدم و تاخر خاصی از فرمول مووینگ اوریج ها استفاده شده به مووینگ اوریج ها مادر اندیکاتور ها را نیز اطلاق می شود.

فرمول تهیه مووینگ اوریج ها از ساده ترین تا پیچیده ترین آنها بر یک مبنای کلی استوار است و آن میانگین گیری و معدل گیری از قیمت است به این صورت که اگر یک مووینگ اوریج را بر روی چارت بیندازید یک گراف و یک نموداری را در کنار قیمت مشاهده می کنید که تا حد زیادی نوسانات قیمت را فیلتر کرده و دنبال قیمت در حرکت است.

میانگین متحرک، میانگینی از داده های بازار در بازه زمانی خاص می باشد. میانگین متحرک عموما به عنوان یک اندیکاتور تکنیکال برای یکدست کردن داده های بازار برای تشخیص روند شناخته می شود.

نمونه ای از یک مووینگ اوریج

در حالت ساده فرمول ساخت یک مووینگ اوریج از این فرمول است SUM(CLOSE, N)/N که SUM به معنای مجموع و N به معنای تعداد دوره و Close قیمت پایانی قیمت در آن دوره است. به جدول زیر نگاه کنید تا موضوع برایتان بهتر جا بیافتد.

نکته : وقتی ما یک مووینگ اوریج با پریود زمانی ۱۰۰ را روی تایم فریم روزانه قرار می دهیم به معنای این است که یک مووینگ اوریج ۱۰۰ روزه روی چارت داریم و هنگامی که همین مووینگ اوریج را در تایم پنج دقیقه قرار می دهیم به این معناست که ما یک مووینگ اوریج صد تا پنج دقیقه روی چارت انداختیم. پس در کل مووینگ اوریجی که در چارت استفاده می شود با تایم فریم آن نسبت مستقیم دارد.

انواع مووینگ اوریج ها بر اساس فرمول داخلی آنها :

شماره نام کامل نام مخفف
۱ Simple Moving Average SMA
۲ Exponential Moving Average EMA
۳ Smoothed Moving Average SMMA
۴ Linear Weighted Moving Average LWMA or WMA

تفاوت این مووینگ اوریج ها به دو نکته اساسی بر میگردد، اول اینکه در EMA و WMA به قیمت های جدید و لحاظ کردن دوره در فرمول خود بها و وزن بیشتری می دهند و EMA حساس تر عمل می کند.

کاربردهای مووینگ اوریج ها:

به عنوان حمایت و مقاومت داینامیک (پویا):

این به این صورت است که شما یک مووینگ اوریج با پریود زمانی خاص را روی چارت می اندازید و به واکنش قیمت در گذشته توجه می کنید مثلا یک سهم به موونیگ ۵۵ در تایم روزانه حساس است. هر سهامی یک مووینگ دارد که به آن حساس است و وظیفه شما این است که آن را پیدا کنید.

سطوح مقاومت در قیمت دقیقا بر روی مووینگ تشکیل شده است.

سطوح حمایت در قیمت دقیقا بر روی مووینگ تشکیل شده است.

از کراس و برخورد مووینگ با هم می توان سیگنال خرید و فروش گرفت:

در این روش به حداقل دو مووینگ اوریج نیاز است، یکی با پریود زمانی بالا یعنی کند تر و دیگری با پریود زمانی کوچک یعنی تند تر. هر زمان مووینگ تند تر به زیر مووینگ کندتر آمدف سیگنال فروش صادر می شود و هر وقت مووینگ تند تر بر روی مووینگ کند تر قرار گرفت، سیگنال خرید صادر می شود که البته ضعف این روش در بازارهای رنج است که دائم مووینگ ها در هم پیچیده و تنیده می شوند ولی در بازارهای روند دار عالی عمل می کنند.

عملکرد ضعیف مووینگ اوریج ها در بازار رنج

استفاده از خاصیت دافعه و جاذیه در میان مووینگ اوریج ها:

در این روش شما به حدودا ۱۰ عدد مووینگ اوریج با پریودهای زمانی مناسب نیاز دارید. مبحثی که در اینجا وجود دارد یک اصل جالب است و آن این است که وقتی همه ی این ده مووینگ اوریج به هم فشرده می شوند به مانند یک فنر فشرده شده عمل می کنند و قدرت زیادی در آنها ذخیره می شود که این انرژِی می تواند در جهتی خاص آزاد شده و منجر به افرایش یا کاهش شدید قیمت شود. که در این حالت مووینگ ها به تدریج از هم دور می شوند (دفع می شوند).

ما برای راحتی کار شما برای این قسمت یک تمپلیت برای متاتریدر قرار می دهیم که تنظیمات این مووینگ ها در آن انجام شده است. (لینک دانلود)

قانون فشردگی قیمت را به بالا پرتاب کرده است.

قانون فشردگی قیمت را به پایین پرتاب کرده است.

قانون فشردگی باعث رشد شدید قیمت شده است.

امیدواریم این مطلب آموزشی برای شما مفید بوده باشد. از اینکه فیماچارت را دنبال می کنید سپاسگزاریم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا