استراتژی معامله گری معکوس
مبانی استراتژی مبتنی بر حجم بازار
اصل معروف pareto مبنی بر این است که 80% ثروت کل دنیا متعلق به 20% از جمعیت کل دنیاست.
زیربنای اصلی معامله گری براساس رفتار معامله گران بازار است.
با توجه به این اصل می توان متوجه شد که سمت و سو و جهت بازار به نفع بانک ها و موسسات بزرگ مالی است.
این راهنما شامل تکنیک های اساسی برای تجزیه وتحلیل وضعیت بازار از دیدگاه استراتژی حجم بازار و همچنین توصیه هایی برای معامله گری با استفاده از اندیکاتورهای fxssi است.
داده های موجود، معاملات بازوسفارشات معوق کارگزاری های بزرگ را نشان می دهند و با استفاده از آنها معامله گران کوچک می توانند چارت مورد نظر خود را مورد تجزیه وتحلیل قرار دهند.
با استفاده از خروجی نتایج این اندیکاتورها استراتژی معامله گری معکوس می توان گفت که رفتار 1% از معامله گران ، تاثیر مستقیم بر عملکرد مابقی معامله گران خواهد گذاشت.
در ریاضی آمار به این روش نمونه گیری گفته می شود.
معامله های بازو پندینگ اردرها پایه و اساس این سیستم ترید را تشکیل می دهند.
در ابتدای تجزیه و تحلیل ما باید این موارد را در نظر بگیریم:
- در چه سطح قیمتی معاملات خرید و فروش معامله گران باز می شود.
- جایی که حد ضررها و حد سودهای معاملات در ان قرار دارد.
- جایی که پندینگ اردرها قرار دارد.
به ترکیب این ابزارها در اصطلاح order book گفته می شود.
Order book به صورت یک حالت گرافیکی در نمودار شما معاملات باز ، سفارش های معوق و توقف سفارشات را نمایش می دهد.
در‌هر‌سطح از قیمت ، اطلاعات مربوط به معاملات را به صورت هیستوگرام می توانید مشاهده کنید.
جهت خرید اندیکاتور های زیر با شماره 09025057798 تماس حاصل فرمائید.
وقتی معامله یا معاملاتی باز می شود در سمت راست order book یک نوار افقی نمایش داده می شود که عرض این نوار به حجم معامله یا معاملات لحظه ی حال بستگی دارد.
وقتی معامله گران پندینگ اردرهای خود را قرار می دهند شما می توانید آنها را در سمت چپ order book به شکل میله های افقی در سطح قیمت مربوطه مشاهده کنید.
با استفاده از order book می توانید حجم های بالای معاملات باز و سفارشات معوق را در سطوح مختلف قیمت به دست آورید.
به این نکته توجه کنید که اگر حتی order book یک ابزار عالی برای تجزیه وتحلیل نمودار باشد اما در ابتدا معامله گر باید درک درستی نسبت به این ابزار که پایه و اساس آن حجم بازار است داشته باشد سپس با این ابزار به معامله بپردازد.
در ادامه ماهیت و اصول معامله گری توسط این ابزارها را به شما آموزش خواهیم داد.
ویژگی ها و توصیه های کلی:
گاهی اوقات شرایطی پیش می اید که بازار به سود اکثریت حرکت می کند که این یک پدیده کاملا طبیعی است.
در این صورت قیمت هرگز معکوس نمی شود. و این جمله ی معروف که : همیشه در جهت روند معامله کنید معنا پیدا می کند.
طبق تحقیقات و نتایج ، میزان موفقیت سیگنال های این سیستم حدود 60 ،70 درصد است و این درصد بالایی است و بسیاری از استراتژی ها در عمل چنین نتایجی ندارند.
با این حال نباید مدیریت سرمایه را فراموش کرد و هر سیستم معاملاتی معاملات ضررده هم دارد که این سیستم هم از این استراتژی معامله گری معکوس قاعده مستثنی نیست. پیروی کردن از قوانین مدیریت سرمایه به شما امکان می دهد که تاثیر منفی از دست دادن معاملات را به حداقل برسانید.
سیگنال های اندیکاتورهای این سیستم به راحتی ترکیب می شوند و میتوان در یک تجزیه و تحلیل جامع مورد استفاده قرار بگیرد و شانس یک معامله برنده را افزایش می دهد.
در ادامه چند نمونه از چگونگی عملکرد این سیستم را به شما نشان می دهیم.
از این سیستم میتوانید به عنوان یک فیلتر برای استراتژی معاملاتی فعلی خود استفاده کنید و از ترکیب این سیستم با سیستم خودتان می توانید به یک نتیجه عالی درمعاملات خود دست پیدا کنید.
داده های مربوط به معاملات و سفارشات باز برای این جفت ارزها که در تصویر مشاهده می کنید در دسترس است و می توانید از آنها استفاده کنید.
ما توصیه می کنیم که با جفت ارزهای گروه اول شروع کنید چون آنها کمتر تحت تاثیر معامله گران خرد قرار دارند.
اندیکاتورها هر 20 دقیقه به روز می شوند و این فرصت را برای تصمیم گیری در معاملات کوتاه مدت در اختیار شما قرار می دهند.
در بخش بعدی ما سیگنال های اصلی اندیکاتورها را برای ورود وخروج به معاملات استراتژی معامله گری معکوس و همچنین توصیه هایی برای شروع معاملات بر اساس استراتژی مبتنی بر حجم بازار ارایه می دهیم.
Current ratio اندیکاتور
این شاخص نشان دهنده ی نسبت درصدی ازمعامله گران است که موقعیت های خرید و فروش دارند.
این داده ها استراتژی معامله گری معکوس از طریق چند کارگزار ارایه می شود که اطلاعات مربوط به موقعیت های باز معامله گران را نشان می دهد.
هدف : شناسایی نقاط ورود و خروج معامله با توجه به اطلاعات فعلی اندیکاتور که در لحظه ی حال می بینید.
توجه داشته باشید که (AVG) مقدار میانگین شاخص فعلی است که بر اساس ضرایب وزن چندین کارگزار محاسبه می شود.
سیگنال خرید: زمانی که کمتر از 40% از معامله گران موقعیت های LONG دارند و دایره سبز رنگ است.
سیگنال فروش:زمانی که بیش از 60% از معامله گران موقعیت های LONG دارند و دایره قرمز است.
خروج از معامله:
زمانی که تعادل به 50/50 برسد.یا نسبت موقعیت ها از 30% یا 70% فراتر رفته که نشان دهنده ی مناطق اشباع خرید یا فروش می باشد.
این اندیکاتور سطوح خاصی را برای تنظیم دقیق حد سود و حدضرر نشان نمی دهد اما بسته به وضعیت بازار بین 40 تا 80 پیپ حد سود و حد ضرر خود را تنظیم کنید.
آشنایی با استراتژی های معاملاتی
امروزه انجام معاملات در بازارهای مالی، یکی از سرمایه‌گذاری‌های پرسود محسوب می‌شود و تعداد زیادی از افراد در این بازارها معاملات خود را انجام می‌دهند. اما نکته مورد توجه استراتژی معامله گری معکوس افزایش سرمایه در بازارهای مالی است که بر اساس پیش‌بینی‌ها و با تعیین استراتژی‌های معاملاتی می‌باشد. استراتژی‌های معاملاتی یکی از فاکتورهای ورود به بازار مالی هستند که به سرمایه‌گذاران در انتخاب محل و چگونگی سرمایه‌گذاری خود بر اساس بازده مورد انتظار، ریسک‌پذیری، دارایی بلندمدت، کوتاه مدت و غیره کمک می‌کند. استراتژی معاملاتی به معنای یک سیستم است که معامله‌گر بر اساس آن زمان ورود و خروج به معاملات را بررسی می‌کند.
استراتژی معاملاتی در بازار بورس و یا سایر بازارهای مالی به چهار دسته تقسیم می‌شود:
دسته اول: معاملات در یک دامنه و یا Range Trading or Swing Trading
اولین استراتژی که در معاملات خود با آن برخورد می‌کنید، معامله در یک دامنه است. در بیشتر موقعیت‌ها، قیمت در یک دامنه نوسان می‌کند و در مواقع بسیاری کاربرد دارد:
هدف از این استراتژی خرید در پایین‌ترین قیمت دامنه در ابتدای صعود قیمت و فروش در بالاترین قیمت دامنه در ابتدای نزول قیمت است. توجه کنید که دامنه‌ها عمر محدودی دارند و پس از مدتی شكسته مـی‌شـوند؛ هـر فـروش در اوج يا خريد در كف، ممكن است با شكست دامنه و تشكيل يک رونـد، منجـر بـه زيـان قابل توجهی شود كه می‌توانـد چند برابر سود مورد انتظار در دامنه باشـد. در بازار قطعيتی وجود نـدارد؛ تا زمانی که يک دامنه معتبر است، امکان این که همچنان معتبـر بمانـد، وجود دارد ولـی نبايد شكستن دامنه را از نظر دور داشت.
دسته دوم: استراتژی‌های تعقیب روند و یا Trend Following
این استراتژی بیان دارد که روند دوست معامله‌گر است و هدف این است که زمانی که قیمت بالا است خرید صورت گیرد و زمانی که قیمت در بالاتر است، فروش صورت گیرد. سوالی که مطرح می‌شود این است که از کجا متوجه شویم که یک روند شکل گرفته و ادامه خواهد داشت؟
برای پاسخ به این سوال باید بیان داشت که بر خلاف معامله در دامنه كه با برخورد قيمت به لبه دامنه و يـک برگشـت مـی‌توان اقدام به معامله نمود، در معامله بر اساس تعقيب روند، وقتی روند تشخيص داده می‌شود كه بخش قابل توجهی از آن طی شده و هر لحظه ممكن اسـت بـه پايـان رونـد برسيم. اما در دنیای معامله‌گری یک نکته مهم وجود دارد و آن این است که به جای اینکه ارزان بخرید و گران بفروشید، بهتر است که گران بخرید و گران‌تر بفروشید. چون استراتژی در کف خریدن و در سقف فروختن را کسی تجربه نکرده است و بسیاری از معامله‌گران بدلیل تشخیص اشتباه در کف‌های قیمتی دچار زیان‌های زیادی می‌شوند. در نتیجه ریسک معامله در استراتژی دنبال‌کننده روند کمتر است. هر چه زودتر و در عين حـال با قابليت اطمينان بيشـتری، تشـكيل يـک رونـد جديـد را تشـخيص دهـيم، سـودآوری ايـن روش بيشتر است. شكست يک دامنه يا يک مرز می‌تواند علامت خوبی برای تشـكيل روند باشد.
- شكست خطوط حمايت و مقاومت مهم
- شكست الگوهایی از قبيل سر و شانه، كانال، خط روند، مثلث، پرچم و غيره
- شكست باندهای بولينگر
- تقاطع دو ميانگين متحرک سريع و آهسته و دور شدن آنها از يكديگر
عوامل ديگری نيز می‌توانند اعتبار يک شكست و تشكيل روند را تاييد كنند:
- افزايش حجم
- شكست همزمان در انديكاتورهایی مثل مومنتوم
- وقوع شكست در ساعات مهم بازار و همزمانی آن با اخبار مهم
دسته سوم: استراتژی‌های بازگشتی یا Reversal Trading
گروه قابل توجه دیگر، استراتژی‌های بازگشتی می‌باشد که بر اساس اصل و عمل شکل گرفته استراتژی معامله گری معکوس است و بیان کننده‌ی این مورد بوده که در اوج بفروش و در قیمتهای پایین‌تر تسویه کن. ممکن است از خود بپرسید از کجا مطمئن شویم که روند خاتمه یافته است؟
برای پاسخ به اين سوال بايد توجه نمود كه بازار به يكباره در جهت معكـوس رونـد حركـت نمی‌كند؛ بلكه هر بازگشتی يک مكث و علائم خاصی قبل از پيدايش از خود نشان می‌دهد. مهمترين ابزارهای مورد استفاده در اين استراتژی عبارتند از:
- نمودارهای شمعی
- الگوهای بازگشتی
- انديكاتورها و واگرایی آنها
- خطوط فيبوناچی بازگشتی (برای تعيين هدف بازگشت)
دسته چهارم: اسکالپینک یا Scalping
اين استراتژی با توجه به این که بازار یک تله خطرناک است و نباید مدت طولانی در آن باقی ماند، شکل گرفته است و بايد در كوتاه‌ترين زمان سود خود را گرفته و از بازار خارج شويم. همچنين اگر پوزيشن استراتژی معامله گری معکوس ما زيان‌ده شد، بايد قبل از توسعه زيان و با حـداقل زیان ممكن از بازار خارج شویم. هدف اصلی این استراتژی این است که سود به دست آمده را بردار و فرار كن. سوالی که در این استراتژی برای سرمایه‌گذارن به‌وجود می‌آید عبارتست از: چه كنيم كه گرفتار روندهای خلاف جهت موقعیت ما در معاملات نشویم؟
اين استراتژی سعی دارد به جای روندها يا نوسانات با دامنه زياد از نوسانات لحظه‌ای بازار كه همواره وجود دارند، بهره ببرد. چـون بـازار دارای نوسـانات مستمر است، اگر برخلاف روند موقعیت نگيريم میتوان اميدوار بود كه بـازار بـالاخره در جهت مطلوب ما حركت کند. ابزارهای مورد استفاده در اين استراتژی مشابه ابـزارهـای مـورد اسـتفاده در اسـتراتژی‌های ديگر است، ولی از آنها در تايم فريم كوتاه‌تر استفاده می‌شود. بزرگترين نقطه ضعف اين استراتژی، بالا بودن هزينه معـاملات و احتمـال گرفتـار شـدن در يک روند نامطلوب است. اسكالپينگ می‌تواند در بازار رنج، رونددار يا در بازگشت‌ها مورد استفاده قرار گيرد و تفاوت آن با استراتژی‌های قبلی فقط در تا يک فريم پایين‌تر و سريع بودن آن است.
در پایان باید استراتژی معامله گری معکوس بیان داشت که جک باگل بنیان‌گذار مجموعه ونگارد که سرمایه‌ای بیش از ۳ تریلیون دلار را مدیریت می‌کند، در بخشی از کتاب “سرسختی در زمین پول آفرینی” چنین گفته است:
بی‌تردید بسیار خوشایند است که انسان بتواند در زمان اوج قیمت سهام از بازار خارج شود و در زمان پایین بودن قیمت سهام به بازار بازگردد، اما من در طی شصت و پنج سال فعالیت شغلی‌ام در این زمینه، نه تنها هرگز با کسی دیدار نکرده‌ام که بداند چگونه این کار را انجام دهد، بلکه هرگز با کسی هم دیدار نکرده‌ام که انسانی را با این ویژگی بشناسد.
