اموزش فارکس در ایران

اندیکاتور حجم تعادل OBV

اندیکاتور حجم متعادل OBV چیست؟

اندیکاتور حجم متعادل OBV ترکیبی از حجم و تغیرات قیمت را به عنوان یک شاخص تجمعی اندازه گیری می کند ، حجم را در روزهای بالاتر اضافه می کند و در روزهای پایین کم می‌کند. حجم متعادل OBV توسط جو گرانویل توسعه داده شد و در بازار سهام معرفی شد.

این یکی از اولین شاخص های اندازه گیری جریان مثبت و منفی بود. تحلیلگران تکنیکال می توانند برای پیش بینی حرکات قیمت به دنبال واگرایی بین حجم متعادل OBV و قیمت باشند یا از OBV برای تأیید روند قیمت استفاده کنند.

تحلیلگران تکنیکال می توانند از اندیکاتور حجم متعادل OBV برای تأیید روند اساسی استفاده کنند یا به دنبال واگرایی هایی باشند که ممکن است تغییر قیمت را پیش بینی کند. مانند همه شاخص ها ، استفاده از حجم متعادل OBV همراه با سایر جنبه های تجزیه و تحلیل فنی نیز مهم است. این یک شاخص مستقل نیست. OBV را می توان با تجزیه و تحلیل الگوی پایه یا تأیید سیگنال های نوسانگرهامورد استفاده قرار داد.

جو گرانویل در کتاب خود، پیش‌بینی‌های تولید شده توسط حجم متعادل OBV را “فنر سخت” توصیف کرد و معتقد بود که زمانی که حجم به شدت افزایش یابد بدون تغییر قابل‌توجه در قیمت سهام، قیمت در نهایت به سمت بالا پرش و یا به سمت پایین سقوط خواهد کرد.در شکل زیر در نماد خودرو شاهد افزایش حجم معاملات و رنج زدن قیمت در یک محدوده قیمتی هستیم و بهد از آن شاهد یک ریزش سنگین.

محاسبه :

خط حجم متعادل OBV با اتصال حجم مثبت و منفی ترسیم می شود. حجم یک دوره زمانی مثبت است که بسته شدن بالاتر از بسته قبلی باشد و هنگامی که بسته شدن زیر بسته قبلی باشد منفی است.

If the closing price is above the prior close price then:

Current OBV = Previous OBV + Current Volume

If the closing price is below the prior close price then:

Current OBV = Previous OBV – Current Volume

If the closing prices equals the prior close price then:

Current OBV = Previous OBV (no change)

گرانویل تئوری این حجم را مقدم بر قیمت دانست. افزایش حجم متعادل OBV نشان دهنده فشار مثبت است که می تواند منجر به افزایش قیمت شود. برعکس ، افت OBV نشان دهنده فشار منفی حجم است که می تواند قیمت های پایین تر را پیش بینی کند. گرانویل در تحقیقات خود اشاره کرد که OBV اغلب قبل از قیمت حرکت می کند.

انتظار می رود در صورت افزایش OBV در حالی که قیمت ها صاف و یا رو به پایین است ، قیمت ها بالاتر روند. انتظار می رود اگر OBV در حالی که قیمت ثابت است یا در حال حرکت است ، پایین آمد ، قیمت ها پایین تر حرکت کنند.

مقدار مطلق حجم متعادل OBV مهم نیست. تحلیلگران تکنیکال باید در عوض بر ویژگی های خط حجم متعادل OBV تمرکز کنند.

  • ابتدا روند را برای OBV تعریف کنید.
  • دوم ، تعیین کنید که آیا روند فعلی با روند کلی مطابقت دارد یا خیر.
  • سوم ، به دنبال حمایت یا مقاومت بالقوه باشید.
  • با شکسته شدن ، روند حجم متعادل OBV تغییر خواهد کرد و می توان از این شکاف ها برای تولید سیگنال استفاده کرد.

همچنین توجه داشته باشید که OBV براساس بسته شدن قیمت ها است. بنابراین ، هنگامی که به دنبال واگرایی یا شکست هستید ، بسته شدن قیمت ها باید در نظر گرفته شود.

واگرایی:

برای پیش بینی تغییر روند می توان از سیگنال های واگرایی صعودی و نزولی استفاده کرد. این سیگنالها واقعاً بر اساس این تئوری هستند که حجم بر قیمتها مقدم است.

تأیید روند:

از حجم متعادل OBV می توان برای تأیید روند قیمت ، شکست صعودی یا شکست نزولی استفاده کرد.

گاهی اوقات حجم متعادل OBV گام به گام با قیمت حرکت می کند. در این حالت ، OBV قدرت روند اساسی را تأیید می کند.

محدودیت‌های حجم متعادل OBV:

یکی از محدودیت‌های obv این است که این یک شاخص پیشرو است، به این معنی که ممکن است پیش‌بینی‌های تولید کند، اما در مورد آنچه که در واقع از نظر سیگنال‌هایی که تولید می‌کند، رخ می‌دهد، وجود ندارد. به همین دلیل مستعد تولید سیگنال‌های کاذب است. بنابراین می‌تواند با استفاده از این شاخص‌ها متعادل شود. یک خط میانگین متحرک را به obv اضافه کنید .اگر شاخص OBV یک شکست همزمان را ایجاد کند، شما می‌توانید شکست را در قیمت مشاهده کنید.

پول هوشمند:

هنگامی که گرانویل حجم متعادل OBV را معرفی کرد ، استدلال کرد که بازار به دو گروه تقسیم شده است – پول هوشمند (که توسط سرمایه گذاران بزرگ و بازرگانان تشکیل شده است) و عموم مردم.

پول هوشمند – مجهز به اطلاعات بهتر – قادر است اوراق بهادار را با قیمت پایین تری نسبت به مردم خریداری کند. گرانویل این نظریه را مطرح كرد كه در طی بازارهای گاو نر ، پول هوشمند قیمت ها را افزایش می دهد و در بیشتر خریدهای صعودی قیمت در خرید مشاركت دارد.

هنگامی که پول هوشمند به طور کامل سرمایه گذاری شد ، این سرمایه گذاران منتظر بخش نهایی حرکت هستند. این امر توسط عموم مردم تقویت می شود که پس از توجه به حرکت صعودی قیمت ، ورود می کنند. با این حال ، عموم مردم در حال خرید سهام هستند و صاحبان پول هوشمند هستند که اکنون سهام خود را می فروشند و سود خود را می برند.

وقتی عموم مردم متوجه می شوند که چه اتفاقی می افتد – عمدتاً قیمت در سقوط آزاد است و برای فروش عجله می کنند و قیمت را بیشتر کاهش می دهند.

نحوه استفاده از حجم متعادل OBV:

۳ استراتژی اصلی برای استفاده از شاخص On Balance Volume در معاملات وجود دارد.

  1. هنگامی که نمودار قیمت روند صعودی یا نزولی واضحی داشت ، می توانید از نشانگر OBV برای تأیید ادامه روند استفاده کنید.
  2. وقتی روند قیمت و روند OBV جهت مخالف داشتند ، می توانید انتظار تغییر قیمت را داشته باشید.
  3. سرانجام ، اگر قیمت در محدوده خاصی حرکت می کرد ، می توانید با کمک حجم متعادل OBVزودتر شکست را تأیید کنید.

تأیید میزان تعادل حجم متعادل OBV:

شاخص حجم متعادل OBV می تواند به شما در شناسایی روند قیمت کمک کند.

هنگامی که تغییرات در قیمت و حجم اندیکاتور حجم تعادل OBV همبستگی مثبتی دارند ، می توانیم به سادگی یک روند را تأیید کنیم.

در این شرایط ، افزایش حجم باعث می شود که قیمت بالاتر برود و کاهش حجم می تواند باعث پایین آمدن قیمت شود.

شکست در میزان حجم متعادل OBV:

این روزها معامله شکست سریع مانند گذشته آسان نیست و بسیاری از معامله گران در دام گاو نر / خرس گرفتار شدند. OBV می تواند تقریباً به راحتی به بازرگانان کمک کند تا بین برک آوت جعلی یا شکست واقعی تفاوت قائل شوند.

اگر قیمت قرار است سطح مقاومت را بشکند ، باید حجم افزایشی داشته باشد.

اگر قیمت قرار است سطح حمایتی را بشکند ، باید حجم فعلی خود را از دست بدهد.

خلاصه:

OBVیک شاخص ساده است که از حجم و قیمت برای اندازه گیری فشار خرید و فشار فروش استفاده می کند. فشار خرید هنگامی مشهود است که حجم مثبت بیش از حجم منفی باشد و خط OBV افزایش یابد. فشار فروش وقتی وجود دارد که حجم منفی از حجم مثبت بیشتر شود و خط OBV سقوط کند.

اندیکاتور حجم تعادل OBV

اندیکاتور OBV

اندیکاتور حجم تعادل یک شاخص حرکت در تحلیل تکنیکال است که از جریان حجم برای پیش بینی تغییرات قیمت سهام استفاده می کند که جوزف گرانویل برای اولین بارآن را در کتاب سودهای بازار سهام توسعه داد.گرانویل معتقد بود که حجم نیروی اصلی در پشت بازارها است و این اندیکاتور را طوری طراحی کرد که در صورت تحولات عمده در بازارها بر اساس تغییرات حجم طرح ریزی کند.وی در کتاب خود پیش بینی های تولید شده توسط شاخص OBV را “چشمه ای محکم و پیچیده” توصیف کرد و معتقد بود وقتی حجم بدون تغییر قابل توجه در قیمت سهام به شدت افزایش یابد، قیمت در نهایت جهش رو به بالا خواهد داشت یا سقوط خواهد کرد.در حقیقت اندیکاتور حجم تعادل جمعیتی را نشان می دهد که می تواند نتیجه صعودی یا نزولی را پیش بینی کند.همچنین مقایسه عملکرد نسبی بین میله های قیمت و OBV سیگنال های قابل کنش بیشتری نسبت به هیستوگرام های حجم سبز یا قرمز که در پایین نمودارهای قیمت یافت می شود تولید می کند.

محاسبه اندیکاتور حجم تعادل

حجم موجودی مجموع در حال اجرا، از حجم معاملات دارایی را فراهم می کند و نشان می دهد که آیا این حجم در یک جفت امنیتی یا ارزی داده شده جریان دارد یا خارج می شود و می توان گفت این شاخص مجموع حجم تجمعی (مثبت و منفی) است.هنگام محاسبه OBV سه قانون وجود دارد که آن ها عبارتند از :

۱-اگر قیمت بسته شدن امروز بیشتر از قیمت بسته شدن دیروز است پس : OBV فعلی = OBV قبلی + حجم امروز

۲-اگر قیمت بسته شدن امروز کمتر از قیمت بسته شدن دیروز است پس : OBV فعلی =OBV قبلی – حجم امروز

۳-اگر قیمت بسته شدن امروز برابر با قیمت بسته شدن دیروز است پس:OBV فعلی = OBV قبلی

اندیکاتور OBV چه می گوید

نظریه اندیکاتور حجم تعادل بر اساس تمایز بین پول هوشمند، یعنی سرمایه گذاران نهادی و سرمایه گذاران خرده فروشی پیچیده تر است.همانطور که صندوق های سرمایه گذاری و صندوق های بازنشستگی شروع به خرید موضوعی می کنند که سرمایه گذاران خرده فروشی در حال فروش آن هستند، حتی با حفظ قیمت نسبتاً ثابت هم ممکن است حجم افزایش یابد.در نهایت حجم باعث افزایش قیمت می شود که در آن مرحله، سرمایه گذاران بزرگتر شروع به فروش می کنند و سرمایه گذاران کوچکتر شروع به خرید می نمایند.

همچنین علی رغم این که این شاخص در نمودار قیمت رسم شده و به صورت عددی اندازه گیری شده است، مقدار کمی فردی واقعی آن مهم نیست.در اصل این شاخص خود تجمعی است، در حالی که فاصله زمانی توسط یک نقطه شروع اختصاصی ثابت باقی می ماند، به این معنی که مقدار عدد واقعی OBV به دلخواه به تاریخ شروع بستگی دارد.در عوض معامله گران و تحلیل گران به ماهیت حرکات آن در طول زمان نگاه می کنند و گفتنی است که شیب خط OBV تمام وزن تجزیه و تحلیل را به همراه دارد.

علاوه بر این تحلیلگران برای ردیابی سرمایه گذاران بزرگ و نهادی به دنبال تعداد زیاد در OBV هستند و آن ها واگرایی بین حجم و قیمت را مترادف رابطه بین “پول هوشمند” و توده های متفاوت می دانند، به این امید که فرصت های خرید را در برابر روندهای نادرست به نمایش بگذارند.به عنوان مثال پول نهادی ممکن است قیمت یک دارایی را بالا ببرد، سپس پس از پرش سایر سرمایه گذاران روی باند، به فروش برسد.

محدودیت های اندیکاتور OBV

یکی از محدودیت های اندیکاتور حجم تعادل این است که شاخص اصلی می باشد، به این معنی که ممکن است پیش بینی هایی ایجاد کند اما در مورد آنچه که از نظر سیگنال های تولید شده واقعاً اتفاق افتاده چیز کمی وجود دارد.به همین دلیل مستعد تولید سیگنال های دروغین است، بنابراین می تواند با شاخص های عقب مانده تعادل یابد.برای جستجوی شکستگی های خط OBV یک خط متحرک به آن اضافه می شود و اگر این شاخص باعث شکست همزمان شود، می توان شکست در قیمت را تأیید نمود.

یکی دیگر از موارد احتیاط در استفاده از این شاخص این است که افزایش زیاد حجم در یک روز می تواند اندیکاتور را برای مدتی دور بیندازد.به عنوان مثال یک اعلامیه سود غافلگیرانه افزودن یا حذف از شاخص یا معاملات عمده بلوک های سازمانی می تواند باعث جهش یا افت شاخص شود اما افزایش حجم ممکن است نشان دهنده روند نباشد.

آشنایی با اندیکاتور OBV در تحلیل تکنیکال

یکی از فاکتورهایی که یک تریدر یا معامله گر می تواند از آن ها در بازار بورس و سرمایه بیشترین بهره وری را داشته باشد و معاملات خود را بر اساس آن ها هدفمند به پیش ببرد، تحلیل تکنیکال با بهره مندی از اندیکاتور می باشد.

اندیکاتور OBV در تحلیل تکنیکال

پیش از آشنایی با اندیکاتور obv در تحلیل تکنیکال، بد نیست بدانید که به طور کلی اندیکاتور نوعی شاخص می باشد که در قالب نمودارهای مختلف اطلاعات مفیدی را در اختیار معامله گر قرار می دهند تا بر اساس این اطلاعات بتواند آینده بورس و ارزش هر سهام را به راحتی تشخیص داده و به صورت اصولی و با فراغ بال و نه با حدس و گمان معامله های خویش را به پیش ببرد تا به این منظور به سودآوری دست یابد.

یکی از محبوب ترین انواع اندیکاتورها، اندیکاتور obv می باشد که در این بخش سعی بر معرفی این اندیکاتور و نوع کاربرد آن شده است تا بتوان با معرفی این اندیکاتور روند معاملات آتی بازار را در ید قبضه خویش گرفت و به این منظور دست به سودهای هنگفت و قابل توجهی در بازارهای مالی بورس و سرمایه زد. در صورتی که تمایل به آشنایی با اندیکاتور obv در تحلیل تکنیکال دارید؛ ادامه مطلب را از دست ندهید.

مهد سرمایه آشنایی با اندیکاتور OBV در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور OBV و کارایی آن در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور یکی از بخش های بسیار حیاتی و حائز اهمیت در تحلیل تکنیکال به حساب می آید که در زبان فارسی معمولا به صورت شاخص یا مقیاس از آن ها یاد می شود. اندیکاتور ها در بورس بسیار کمک حال معامله گران واقع می شوند به این ترتیب که با بهره گیری از میانگین حجم معاملات، روند سهم را به خوبی تشخیص می دهند و با قابلیت پیش بندی روند سهام های مختلف در بورس تا حدودی در تصمیم گیری نهایی معامله گران مبنی بر اندیکاتور حجم تعادل OBV خرید و فروش یا ورود و خروج از سهم تأثیرگذار خواهند بود.

بنابراین می توان از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال و حرکت و روند معامله های مختلف بهره مند گشت تا تصمیم بهتری را در این خصوص گرفت. تحلیل تکنیکال در این خصوص خیلی می تواند به معامله گر کمک کند و او را از هر گونه برخورد احساسی در بازار بدون داشتن پیش زمینه و هر گونه تحلیل خاصی به دور خواهد برد تا دستیابی به سود و سودآوری را برای وی تضمین نماید.

مهد سرمایه آشنایی با اندیکاتور OBV در تحلیل تکنیکال

آشنایی با اندیکاتور obv در تحلیل تکنیکال و بهره مندی از آن

حال که با اندیکاتور و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال آشنا شده اید و می دانید که چقدر بهره مندی از این اندیکاتورها برای شما سودمند واقع خواهند گشت، بهتر است اطلاعاتی جامع و مثمر ثمر نیز در خصوص اندیکاتور obv خدمت شما ارائه گردد تا با این اندیکاتور نیز آشنا شوید.

پیش از آشنایی با اندیکاتور obv در تحلیل تکنیکال به صورت تخصصی جالب است بدانید که این اندیکاتور بسیار مفید را شخصی به نام جوزف گرانویل در سال ۱۹۶۲ در کتاب خویش معرفی نموده است. آشنایی با اندیکاتور obv در تحلیل تکنیکال در روند معاملات مختلف در بورس بسیار ارامد است و به نوعی عصای دست تمامی تریدر ها به حساب می آید.

به این ترتیب که با کمک این اندیکاتور که جریان حجم معاملات را به خوبی در پس پرده نمایش نشان می دهد، می اندیکاتور حجم تعادل OBV توان با یک مقایسه ساده با حرکات قیمت، اطلاعات ارزشمندی در خصوص حجم معاملات بازار به دست آورد و حرکات نزولی و صعودی آن را به خوبی فهمید تا تصمیم مطلوب و بهتری را در این خصوص برای خود اتخاذ نمود.

مهد سرمایه آشنایی با اندیکاتور OBV در تحلیل تکنیکال

بهره مندی از استراتژی اندیکاتور obv در تحلیل تکنیکال

اگر در راستای آشنایی اندیکاتور obv در تحلیل تکنیکال نکات لازم را به خوبی فرا گرفته باشید، می توانید از استراتژی این اندیکاتور بهره مند گردید چرا که آشنایی با اندیکاتور obv در تحلیل تکنیکال بسیار ساده است و به راحتی می توان با آن ارتباط برقرار نمود. نکته جالب توجهی که در این خصوص می توان به آن اشاره کرد؛ ذکر این مسئله است که در پایان معاملات هر روز بازار، ساختار obv معمولا به این صورت است که قیمت ها را اندکی بالاتر یا پایین تراز حجم معاملات می بندند.

در این بین اگر قیمت بالاتر از آن حجم خاص بسته شود، می توان گفت حجم معاملات عددی مثبت و به حجم معاملات روز پیش افزوده می گردد. ولی برعکس در صورتی که قیمت پایین تر از آن حجم خاص بسته شود، به منزله حجم معاملات منفی است و از حجم معاملات روز قبلی کم می گردد. روزی هم ممکن است که هیچ گونه تغییری در حجم معاملات صورت نپذیرد، در این صورت نیز حجم معاملات، ثابت خواهد ماند و تعادل در بازار حفظ می گردد.

استراتژی نهفته در دل آشنایی با این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال به این گونه است که بر اساس این یافته ها در صورتی که جهت خط obv بر روی نمودار به صورت صعودی باشد، نشانگر صعودی بودن بازار است. به این صورت که در بازار معاملات شاهد حجم معاملات بیشتری در روزهای افزایشی در قیاس با روزهای کاهشی خواهیم بود و بر عکس جهت خط obv اندیکاتور حجم تعادل OBV اندیکاتور حجم تعادل OBV کاهشی نیز نشان دهنده حجم معاملات سنگین تر در روزهای کاهشی است و نزولی بودن بازار را به خوبی می توان در نمودار یا اندیکاتور مورد نظر مشاهده کرد.

در صورت آشنایی با اندیکاتور obv در تحلیل تکنیکال یک تحلیلگر به خوبی می تواند روند صعودی و نزولی قیمت ها و حجم معاملات مختلف را تشخیص داده تا در صورت صعودی بودن قیمت و حجم معاملات با یکدیگر بر اساس تحلیل تکنیکال تشخیص به روند صعودی بودن صحیح خود بدهد. ولی در صورتی که قیمت صعودی و حجم معاملات نزولی باشد، متوجه هشدار پیش آمده باشد که خللی در روند صعودی صورت پذیرفته است.

بنابراین با آشنایی با اندیکاتور obv در تحلیل تکنیکال و بهره مندی از این استراتژی به خوبی می توان روند بازار را در دست گرفت و با هر گونه روندی در بازار تصمیم خود را در خصوص ورود به سهم مورد نظر یا خروج از آن به خوبی گرفت تا نه تنها متحمل ضرر در این بازار نشد؛ بلکه بتوان در بازار بورس و سرمایه دست به سودآوری های بسیار زیادی زد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا